Опционы кошка

Сегодня я хотел бы немного рассказать о февральской экспирации, текущей опционы кошка модельных портфелей, однако поскольку мы не будем делать серьезных новых действий, а большую часть действий по старым позициям уже сделали и просто ждем, новой информации будет не так много как обычно.

  1. Была вечерка, цена мялась на уровне, как только произошло пробитие, я открылся… Развели.
  2. frantob.ru | История одной опционной позиции: опционы прощают ошибки

Напомню, что на обоих счетах у нас продана волатильность, на момент последней статьи она давала некоторый плюс, и эти две позиции очень похожие, поэтому разбирать мы будем одну взяты на март.

Поэтому я кратко пройдусь по этому делу чуть позже.

опционы кошка

Сперва о феврале. К опционы кошка, экспирация у нас прошла 18 февраля с этого года все опционные экспирации будут проходить в третий четверг месяцаа после экспирации посмотреть профиль невозможно, но я заблаговременно сделал скрины позиции и действий для дальнейшей статьи.

Похожие публикации

От состояния на момент предыдущей статьи позиция отличается только двумя последними строчками: Как вы видите, к экспирации не остается красной линии вообще, опционы кошка профиль больше не существует и мы при определении результата ориентируемся только на синюю линию. Очень важно поговорить о процессе самой экспирации. Обратите внимание на строчку "Итого" в колонке "Дельта", которая показывает нам значение Это поставочный результат к экспирации.

Поскольку базовый актив для них фьючерс, поставка производится именно фьюча. К экспирации следует отнестись крайне внимательно и подготовиться заранее.

Базовые опционные стратегии

Другой формат - закрыть позу синтетикой. Опционы кошка как будет меняться дельта позиции: К сожалению, после опционы кошка мы открылись гепом, поэтому позиция слегка смазалась.

опционы кошка бинарные опционы от 10 р

Распутать подобное без существенных потерь на теоретической цене слишком сложно, поэтому лучшее действие это обнулить дельту фьючерсами прямо перед клирингом.

Помимо всего прочего абсолютно на всех счетах я вернулся к бесплечевой позиции по нефти.

До этого я брал ее по Второй раз я взял нефть по По остальному буду пока висеть, роллироваться при необходимости. Очень опционы кошка, что активная торговля опционами на нефть не ведется, поэтому приходится прибегать к торговле линейным инструментом без возможности гибкого управления позицией.

опционы кошка

Теперь перейдем к продаже волатильности. В управлении этой позицией был достаточно сложный момент, который опционы кошка смутил и спровоцировал к определенным действиям по конструкции.

все бинарный опцион страйк цена исполнения опциона

В биржевой жизни доллара была ситуация, когда мы активно поджимались к верхнему уровню Это очень неприятно бы отразилось на проданной волатильности, так как рост доллара привел бы к снижению RiH6, то есть к движению к проданным краям и На пробое фортс исполнение опционов минимума по РТС опционы кошка страхую позицию покупкой Put 65 и 60 Это решает сразу две проблемы: После того, corsa capital бинарные опционы отзывы импульса вверх по доллару не случилось, возникла потребность подстраховать и верхний край, поэтому я докупил Call 70 В итоге получилась хоть и кривовато уже хорошо известная конструкция "Кошка" в оригинале Double Ratio Call Spread, но кому нужны такие названия если есть проще.

Все то же самое я сделал и с другой конструкцией на продажу: Уже имея в наличии кошку на счете даже на счетах если быть точнымпришлось столкнуться с очередным опционы кошка нефти, которое конечно всколыхнуло рынок.

И сразу же мы увидели отбой от и по доллару и по РТС. Логика данной позиции достаточно проста. Я не могу знать пойдет доллар выше или нет, важно не прогнозирование, а управление портфелем в любой ситуации.

Далее закрепляем использование опционных стратегий

При подобном подходе вообще без разницы куда пойдет цена даже при направленной позиции а у нас в данном случае как раз такой вариант: На текущий момент мы имеем позицию с дельтой в районе единицы, наша позиция соответствует покупке одного фьючерса с прикрытыми рисками.

Таким образом, мы в любом случае зарабатываем при движении вверх. Не целесообразно сохранять подобную позицию при подходе к 81тогда при достижении данной цены мы можем либо закрыть позицию, зафиксировав прибыль, либо роллировать ее и продолжить с ней работать.

При пробое долларом ценового канала вниз подобная дельта-положительная позиция будет давать просадку и требует дополнительной работы. Есть несколько логичных вариантов, можно опционы кошка что-то отдельное, можно опционы кошка все сразу в зависимости от агрессивности подхода к управлению.

На этом можно подвести черту для текущего повествования.

Таким образом на текущих модельных портфелях присутствуют опционы кошка позиции: Вероятно, следующую статью можно ожидать после мартовской экспирации 17 марта.

Спасибо за внимание!

  • Базовые опционные стратегии Базовые опционные стратегии При всем многообразии, опционные стратегии бывают двух видов.
  • Базовые опционные стратегии
  • Опционная практика. Февральская экспирация

Успешных торгов! Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал опционы.

Важная информация